Az évesített szórás az egy év időszakai számának négyzetgyökével megszorzott szórás. A hozam szórása egy hozamsorozat átlagos eltérését méri az átlagtól, és gyakran használják kockázatmérőként. …
Miért évesítjük a volatilitást?
A volatilitás extrapolálása egy évre
A hozamokhoz hasonlóan a volatilitás is évesre számolható, hogy segítsen ezt a referenciakeretet megadni és némi perspektívát adni. A volatilitás évesítéséhez rövidebb időszak alatt kell mérni a volatilitást, és egy évre extrapolálni.
A szórást évesíteni tudja?
Annak ellenére, hogy matematikailag érvénytelen, a legáltalánosabb módszer a havi hozamok szórásának évesítésére ez a 12 négyzetgyökével való szorzás.
Mi a jó szórása befektetéseknél?
A standard eltérés lehetővé teszi az alap teljesítmény-ingadozásainak egyetlen számba történő rögzítését. A legtöbb alap esetében a jövőbeni havi hozamok átlagos hozamának egy szórása közé esnek az esetek 68%-ában, és két szórásra az esetek 95%-ában.
Miért használjuk a minta szórását?
Szabványos eltérés egy adateloszlás terjedését méri. Megméri az egyes adatpontok és az átlag közötti tipikus távolságot. A képlet, amelyet a szabványhoz használunkaz eltérés attól függ, hogy az adatokat saját sokaságnak tekintjük, vagy az adat egy nagyobb sokaságot reprezentáló minta.
