2: Egy WSS véletlenszerű folyamat autokorrelációs függvénye páros függvény; azaz RXX(τ)=RXX(–τ) . Ez a tulajdonság könnyen megállapítható az autokorreláció definíciójából. Vegye figyelembe, hogy RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Mivel x(t) a WSS, ez a kifejezés ugyanaz a t bármely értékére.
Milyen folyamat a WSS?
Egy véletlenszerű folyamatot gyenge érzékelésű álló vagy széles érzékelő stacionáriusnak (WSS) nevezünk, ha átlagfüggvénye és korrelációs függvénye nem változik az idő eltolódásával.
Mi az autokorreláció véletlenszerű folyamatban?
Bevezetés a véletlenszerű folyamatokba
Alapvetően az autokorrelációs függvény meghatározza, hogy egy jel mennyire hasonlít önmaga időeltolásos változatához . Az X(t) véletlenszerű folyamatot másodrendű folyamatnak nevezzük, ha E[X2(t)] < ∞ minden t ∈ T esetén.
Mi az autokorreláció a sztochasztikus folyamatban?
Ha X és Y ugyanazt a sztochasztikus CT folyamatot képviseli, akkor a korrelációs függvény az autokorrelációnak nevezett speciális eset lesz. R.
A Gauss-folyamat WSS vagy SSS?
ha a folyamat együttesen Gauss WSS és SSS. ha a folyamat fehér Gauss-zaj, akkor a WSS és SSS folyamata átlag=0 és R(τ)=K(τ).
