Idősorelemzésben a parciális autokorrelációs függvény egy stacionárius idősor parciális korrelációját adja meg a saját késleltetett értékeivel, minden rövidebb késleltetésnél visszafejlődött az idősor értékei. Ez ellentétben áll az autokorrelációs funkcióval, amely nem szabályoz más késéseket.
Mi a különbség az autokorreláció és a részleges autokorreláció között?
Az X és Z közötti autokorreláció figyelembe veszi X minden változását, akár közvetlenül Z-ből, akár Y-n keresztül jön-e. A részleges autokorreláció megszünteti Z közvetett hatását X-re, amely Y-n keresztül érkezik.
Mi a részleges autokorreláció az ökonometriában?
A részleges autokorreláció egy idősorbeli megfigyelés és korábbi időlépésekben végzett megfigyelések és a közbenső megfigyelések eltávolított kapcsolatainak összefoglalása.
Mi az a részleges autokorrelációs diagram?
A részleges autokorrelációs diagramok (Box és Jenkins, 64-65. o., 1970) egy általánosan használt eszköz a Box-Jenkins modellekben a modell azonosítására. A részleges autokorreláció k késleltetésnél az X_t és X_{t-k} közötti autokorreláció, amelyet nem vesznek figyelembe az 1-k-1 közötti késések.
Mi a különbség az ACF és a PACF között?
A PACF hasonló az ACF-hez, kivéve, hogy mindegyik korreláció szabályozza a rövidebb késleltetési idejű megfigyelések közötti korrelációt. Így az ACF értéke és aA PACF az első késleltetésnél ugyanaz, mert mindkettő méri a korrelációt a t időpontban lévő adatpontok és a t időpontban lévő adatpontok között – 1.
