2024 Szerző: Elizabeth Oswald | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-13 00:07
Tehát mi tekinthető jó Sharpe-mutatónak, amely magas fokú várható megtérülést jelez viszonylag alacsony kockázat mellett? A befektetők általában minden nagyobb, mint 1,0 Sharpe-mutatót elfogadhatónak tartanak. A 2,0-nál nagyobb arány nagyon jónak minősül. A 3,0 vagy magasabb arány kiválónak tekinthető.
Mit jelent a 0,5-ös Sharpe-arány?
Ökölszabályként a 0,5 feletti Sharpe-mutató piacverő teljesítményt jelent, ha hosszú távon érhető el. Az 1-es arány kiváló, és hosszú időn keresztül nehéz elérni. A 0,2-0,3 közötti arány összhangban van a szélesebb piaccal.
Mi a jó vagy rossz Sharpe-arány?
A 1,0 Sharpe-arány elfogadható. A 2,0-s Sharpe-arány nagyon jónak tekinthető. A 3,0-s Sharpe-arány kiválónak tekinthető. Az 1,0-nál kisebb Sharpe-arány rossznak tekinthető.
Mit mond a Sharpe-arány?
A Sharpe-mutató korrigálja a portfólió múltbeli teljesítményét – vagy várható jövőbeli teljesítményét – a befektető által váll alt többletkockázathoz. A magas Sharpe-mutató jó a hasonló portfóliókhoz vagy alacsonyabb hozamú alapokhoz képest.
Mit jelez a magas Sharpe-arány?
A Sharpe-mutató standard deviációt használ az alap kockázattal kiigazított hozamának mérésére. Minél magasabb egy alap Sharpe-mutatója, annál jobb egy alap hozama a váll alt kockázathoz képest. … A magasabbegy alap Sharpe-mutatója, annál jobb hozama volt a váll alt befektetési kockázat mértékéhez képest.
