A kovariancia egy statisztikai eszköz, amely két eszközár mozgása közötti kapcsolat meghatározására szolgál. Ha két részvény hajlamos együtt mozogni, akkor pozitív kovarianciával rendelkeznek; ha fordítottan mozognak, a kovariancia negatív.
Hol használják a kovarianciát?
A kovariancia a portfólióelméletben annak meghatározására szolgál, hogy milyen eszközöket kell belefoglalni a portfólióba. A kovariancia a két eszközár közötti irányú kapcsolat statisztikai mérőszáma. A modern portfólióelmélet ezt a statisztikai mérést használja a portfólió általános kockázatának csökkentésére.
Kovarianciát vagy korrelációt használjak?
Leegyszerűsítve a kovariancia mátrixot kell használni, ha a változók hasonló skálán vannak és a korrelációs mátrixot, ha a változók skálái különböznek.
Mire használható a minta kovariancia?
A minta kovariancia hasznos a minta megbízhatóságának megítélésében, mint becslések, és hasznos a sokaság kovariancia mátrix becsléseként is.
Mi a kovariancia a példával?
A kovariancia a két valószínűségi változó együttes változásának mértéke. Hasonló a varianciahoz, de ahol a variancia megmutatja, hogyan változik egy változó, a co variancia azt mutatja meg, hogy két változó hogyan változik együtt.
