1 Válasz. Az autokorrelációra vonatkozó legkorábbi utalásom Udney Yule brit statisztikusra vonatkozik, aki egyéb figyelemre méltó teljesítmények mellett kifejlesztette a Yule-Walker eljárást a részleges autokorrelációs függvény közelítésére az Auto- korrelációs függvény.
Melyik függvényt használják az autokorrelációhoz?
Az autokorrelációs függvény (ACF) meghatározza, hogyan kapcsolódnak egy idősor adatpontjai átlagosan az előző adatpontokhoz (Box, Jenkins és Reinsel, 1994). Más szavakkal, méri a jel önhasonlóságát különböző késleltetési időkben.
Mi az autokorreláció képlete?
1. definíció: Egy stacionárius sztochasztikus folyamat autokorrelációs függvénye (ACF) a k késleltetésnél, jelölése ρk, mint ρ k=γk/γ0 ahol γk=cov(y i, yi+k)bármely i-hez. Figyeljük meg, hogy γ 0 a sztochasztikus folyamat varianciája. Az idősor szórása s0. Az rk ábrázolását k függvényében korrelogramnak nevezzük.
Mi az autokorrelációs ökonometria?
Az autokorreláció egy adott idősor és önmaga késleltetett változata közötti hasonlóság mértékének matematikai reprezentációja egymást követő időintervallumokban.
Miért számítunk autokorrelációt?
Az autokorreláció az idősorokhoz használt statisztikai módszerelemzés. A cél az, hogy egyazon adatkészletben lévő két érték korrelációját mérjük különböző időlépésekben. … Ha az adatkészletben szereplő értékek nem véletlenszerűek, akkor az autokorreláció segíthet az elemzőnek a megfelelő idősor modell kiválasztásában.
